Multivariate GARCH and portfolio variance prediction: a forecast reconciliation perspective
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Inicio: Jueves, 22 enero 15:30
Fin: Jueves, 22 enero 16:30 - Edificio Campomanes, Getafe Aula 10.0.23.
Massimiliano Caporin (University of Padova).
Departamento de Estadística.
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